این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان و تدوین مدلی برای سنجش آن در میان مشتریان حقوقی بانک رفاه انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 300 تایی از مشتریانی که در سال های 1391 و 1392 از شعب بانک رفاه در سراسر کشور تسهیلات اعتباری دریافت نموده‌اند، جمع‌آوری و با بکارگیری روش رگرسیون لاجیت عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان این بانک برآورد شده است.

چکیده: اين پژوهش با هدف شناسايي عوامل موثر و اولويت بندي معيارهاي اعتبارسنجي و امتيازدهي اعتباری مشتريان بانک ها انجام شده است. در اين پژوهش، پس از بررسي مباني نظري و مرور پژوهش هاي پيشين، ابتدا متغيرهاي کليدي موثر در ريسک اعتباري مشتريان بانکي بر مبناي مدل 6C که شامل متغيرهاي کيفي و مالي (شخصيت، […]

در فرآیند هدایت وجوه از پس اندازکنندگان به متقاضیان وجوه، ممکن است در خصوص تعهدات پرداخت اصل و فرع تسهیلات نکول رخ دهد. این ریسک که از آن به ریسک اعتباری یاد می شود،‌ قدیمی­ترین، بزرگترین و در عین حال مهمترین ریسک بانکی محسوب می شود. در واقع به دلیل عدم تطبیق زمان، سررسید و مبلغ جریانات نقدی و نیز تعداد سپرده­گذار با زمان، سررسید، مبلغ و تعداد تسهیلات- نهاد مالی بانک جزو ریسکی‌ترین واسطه­های مالی محسوب می­شود.

عدم پرداخت اصل و فرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تلقی می‌شود. از میان ریسک‌های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم‌ترین ریسکی است که بانک‌ها با آن مواجه می‌شوند. توجه به عوامل موثر و مدیریت صحیح این ریسک، می‌تواندتضمین‌کننده ثبات و سودآوری بانک باشد. هرچند ابعاد مختلف این موضوع در بانکداری متداول مورد توجه قرار گرفته، اما به دلیل ماهیت متفاوت بانکداری اسلامی، بررسی این ریسک و پیش از آن بررسی رویکرد اسلام نسبت به موضوع ریسک بسیار ضروری است. از این رو، هدف این مقاله تبیین رویکرد اسلام نسبت به مفهوم ریسک و همچنین ارائه تحلیل نظری در مقایسه ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول است. 

این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری و ارائه مدلی جهت پیش بینی ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات یک بانک تجاری، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی و مقایسه این سه مدل انجام گرفته است.

این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت.

بخش بانکی در اقتصاد ایران را می‌توان مهم‌ترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی دانست، به طوری که هر گونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکرد آن زمینه­های بروز اختلال در سایر بخش‌ها را نیز فراهم می­کند. از سویی، فعالیت بانکداری همراه با ریسک­های مختلفی است که می‌توان به ریسک اعتباری به عنوان مهم‌ترین آنها اشاره کرد.

اشتغال را مي توان به لحاظ اهميت، در ابعاد عملي شخصيت انسان، منشا هويت و ابزار رسيدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد. به طور کلي طي سال هاي اخير، تامين اشتغال و کاهش نرخ بيکاري در قالب يکي از دغدغه هاي اقتصادي و به عنوان ضروري ترين هدف براي مديريت کشور و برنامه هاي اقتصادي در ايجاد فضاي کسب و کار مدّنظر قرار گرفته است. در اين زمينه، سياست هاي پولي و اعتباري جايگاه ويژه اي دارند، به طوري که استفاده از اعتبارات، خواه در سرمايه گذاري هاي جديد، خواه در تامين سرمايه در گردش، منجر به افزايش توليد مي شود و از اين رو مي تواند در اشتغال زايي تاثير بسزايي داشته باشد.

ارزیابی اعتباری برای کمک به بانک‌ها استفاده می‌شود و موضوع سنجش این است که آیا وام‌گیرندگان بالقوه، می‌توانند تعهدات وام خود را مطابق با قرارداد به انجام برسانند یا خیر؟ اما یک موسسه اعتباری نمی‌تواند از یک روش ارزیابی اعتباری برای سنجش تمام وام‌گیرندگان استفاده کند.

در اقتصادهاي پيشرفته، توسعه يافتگي يک کشور رابطه مستقيمي با حجم روابط تجاري بين المللي آن کشور دارد. بنابراين توسعه صادرات و تحصيل درآمد ارزي در سرلوحه اهداف سياستگزاران اقتصادي کشورها قرار دارد. اين مهم حاصل نخواهد شد مگر با برنامه-ريزي دقيق و هموارسازي زيرساختهاي توليدي کشور که در اين بين نقش بانکها به عنوان يکي از تامين کنندگان سرمايه در ايران مهم ميباشد.