عدم وجود سیستم جامع و متمرکز اطلاعاتی جهت رتبه‌بندی در کشور
اعطاي تسهيلات اعتباري به اشخاص حقيقي و حقوقي در راستاي افزايش رفاه اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي كشور به عنوان يكي از وظايف مهم شبكه بانكي به شمار مي‌آيد. در اين ميان هر چه بانك‌ها بتوانند، مشتريان خود را بهتر بشناسند، قطعا خواهند توانست تصميم مناسب‌تری را در تامين منابع مالي مورد نياز آنها اتخاذ كنند. امروزه تقریبا تمامی اقتصاد های پیشرفته در دنیا به منظور تسهيل و تسريع در فرآيند اعطاي تسهيلات اعتباري به متقاضيان، اقدام به ايجاد و توسعه پايگاه داده ملی از طريق بانک مركزی و نهاد رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی به منظور پردازش اطلاعات مشتريان نموده‌اند. در كشورمان نيز علاوه بر استفاده بانک‌ها از پايگاه داده بانک مركزی، در سال‌های اخير اقدام به توسعه سامانه تخصصی بانكی در زمينه رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی مشتريان، از طريق شرکت‌های مشاور رتبه‌بندی اعتباری با مشاركت بانک‌ها و موسسات مالی كشور و نظارت بانک مرکزی شده است.
اهمیت رتبه‌بندی در سیستم‌های مالی
پایگاه خبری اگزیم نیوز در گفتگو با رئیس اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات ایران به تحلیل وضعیت رتبه‌بندی بنگاه های اقتصادی در ایران پرداخته است. دکتر معصومه فولادی در رابطه با اهمیت رتبه‌بندی می‌گوید: اهمیت رتبه‌بندی در همه دنیا خصوصا در سیستم‌های مالی که قرار است اعتبار و تسهیلاتی را در اختیار مشتریان خود قرار دهند واضح است؛ نهادهای مالی و اعتباری باید به منظور حداقل کردن ریسک خود از میزان اعتبار مشتریان خود مطلع گردند. وی با بیان اهمیت استفاده از مدل‌های رتبه‌بندی برای اعتبارسنجی مشتریان افزود: سیستم‌های پیشرفته رتبه‌بندی و اعتبارسنجی، با استفاده از اطلاعات و داده‌های مختلف که از مشتری بدست می‌آوردند، به رتبه‌بندی مشتریان پرداخته و با تعریف دامنه‌های متفاوت میزان احتمال نکول مشتری و در نتیجه ریسک پرداخت تسهیلات به مشتری را مورد بررسی قرار می‌دهد.
به گفته دکتر فولادی، با وجود اینکه درسال‌های گذشته، رتبه‌بندی و میزان اهمیت آن در ایران مورد توجه قرار گرفته است، اما همچنان به دلیل ضعف اطلاعات و عدم وجود آمارهای دقیق، سیستم‌های رتبه‌بندی داخلی بانک‌ها، هنوز کارایی‌های لازم را نداشته و نیاز به توسعه و پیشرفت بیشتر دارند. معصومه فولادی با بیان پیشگامی بانک توسعه صادرات، در زمینه استفاده از مدل رتبه‌بندی داخلی در کشور، گفت: بیشتر از ده سال است که بانک توسعه صادرات، مدل رتبه‌بندی دارد و مشتریان حقوقی خود را رتبه‌بندی می‌کند، البته این نکته لازم به ذکر است که این مدل رتبه‌بندی برای رتبه‌بندی مشتریان حقیقی کارایی لازم را ندارد و مناسب نیست.
فرآیند رتبه‌بندی اشخاص در بانک توسعه صادرات
رئیس اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات ایران درباره فرآیند رتبه‌بندی اشخاص، گفت: شعب بانک در سراسر کشور، حین دریافت و درخواست مشتری، اطلاعات لازم را برای رتبه‌بندی اطلاعات مشتری که از صورت‌های مالی وی، سابقه مشتری، سابقه فعالیت در سیستم بانکی و بخش تجاری مربوطه اخذ شده را در سیستم رتبه‌بندی وارد کرده و مدیریت ریسک، ضمن کنترل داده‌ها، رتبه مشتری را به شعب اعلام می‌کند که این رتبه در اعتبارسنجی مشتری توسط شعب و مدیریت اعتباری بانک مورد استفاده قرار می‌گیرد.
معصومه فولادی، در ادامه درباره مدل رتبه‌بندی بانک توسعه صادرات گفت: مدل رتبه‌بندی که این بانک استفاده می‌کند، یک مدل لاجیت است که از دو سری متغیر کمی و کیفی استفاده می‌کند. شانزده متغیر کمی این مدل با استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی مشتری، نسبت‌های اهرمی، نقدینگی و سوددهی را در بر می‌گیرد. باید توجه داشت که صورت‌های مالی مشتری، حتما بررسی شده باشد و در صورت مردود بودن صورت‌های مالی، رتبه‌بندی ناممکن خواهد بود.
وی با بیان اینکه اطلاعات مالی صورت‌های مالی سه سال قبل مشتری در این مدل رتبه‌بندی مورد نیاز است، در مورد متغیرهای کیفی این مدل افزود: شانزده متغیر کیفی داریم که باتوجه به حوزه کار این بانک توسعه‌ای و تمرکز آن بر صادرات، بخشی از این متغیرها در خصوص سابقه صادراتی و ریسک کشورهای مقصد صادراتی است. از مجموع متغیرهای کمی و کیفی، اشخاص، امتیازی بین 1 تا 0 را دریافت کرده که بر اساس آن در پنج گروه و ده طبقه رتبه‌بندی می شوند، که به ترتیب مشتری با رتبه AAA، بهترین و مشتری با رتبه D، پرریسک‌ترین مشتری شناخته خواهد شد. واحد اعتبارات بانک بر اساس رتبه اعلام شده، علاوه بر تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا به مشتری، تسهیلات ارائه شود یا خیر، درباره نوع وثیقه‌ای که بانک در قبال ارائه تسهیلات دریافت می‌کند، تصمیم می‌گیرد.
نبود سیستم متمرکز اطلاعاتی در کشور
رئیس اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات ایران، عدم وجود یک سیستم جامع و متمرکز اطلاعاتی را از جمله نقاط ضعف رتبه‌بندی در کشور دانست و برای ایجاد سلامت، صحت، دقت و سرعت در رتبه‌بندی، وجود یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی رتبه‌بندی جهت انتقال اطلاعات مورد نیاز به واحد رتبه‌بندی را لازم دانست.
وی در ادامه به مشکل دیگری در حوزه رتبه‌بندی پرداخت که مربوط به نقص اطلاعات از سوی مشتری می شود؛ فولادی گفت: گاها مشتری اطلاعات مورد نیاز برای رتبه‌بندی را در اختیار ندارد؛ این وضعیت در مورد شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان بیشتر مشاهده می‌شود؛ بانک‌ها برای رتبه‌بندی این شرکت‌ها به دلیل عدم وجود صورت‌های مالی مشکل دارند، به دلیل پتانسیل این شرکت ها در افزایش توسعه و رشد اقتصادی کشور لازم است حمایت مالی کافی از آنها انجام شود؛ بنابراین آموزش و مشاوره به شرکت‌های دانش‌بنیان و SMEها در خصوص چگونگی فعالیت تجاری و تعامل با سیستم بانکی کشور امری مهم و واجب است.
فولادی در نهایت باتوجه به توصیه‌های کمیته بال تصریح کرد: کمیته بال تاکید دارد که بانک‌ها سیستم اطلاعاتی رتبه‌بندی داخلی خود را تهیه کرده و دراعتبارسنجی مشتریان مورد استفاده قرار دهند. لازم به ذکر است رتبه‌بندی از طریق موسسات بین‌المللی برای فعالیت‌های کلان اقتصادی در سطح بین‌المللی است و لازم است مدل رتبه‌سنجی داخلی برای بررسی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.