تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک ها
چکیده:
این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک‌های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده‌های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده‌های فصلی سیزده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از قابل اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته شده، از تحلیل حساسیت استفاده شده است. بدین صورت که متغیرهایی که انتظار می رفت ازنظر اقتصادی تأثیر مشابهی داشته باشند، با متغیرهای اصلی مدل جایگزین شده است. همچنین با استفاده از متغیر مجازی، تأثیر جهش نرخ ارز نیز در مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک‌ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی تأثیر می‌گیرد، بطوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار، ریسک اعتباری بانک‌ها کاهش می‌یابد، اما نرخ بیکاری و نرخ ارز (دلار) و تورم رابطه معکوسی با ریسک اعتباری بانک‌ها دارد.
اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ در اﻗﺘﺼﺎد، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻔـﺎ ﻣـﯽﮔـﺮدد و ﺛﺒـﺎت در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ، ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺪرن و ﭘـﯿﺶ ﻧﯿـﺎز رﺷـﺪ ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ اﻗﺘﺼـﺎد و داراﯾـﯽﻫـﺎ اﺳـﺖ . ﺑـﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮي ﺑﻪ ﺧـﻮد ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﺪون ﺷﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاري و ﺑﺎزارﻫـﺎي ﭘـﻮﻟﯽ اﻣﮑـﺎنﭘـﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴـﺖ .ﻫـﺪف اﺻﻠﯽ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻮدآور و ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت و رﺷـﺪ ﻣـﺪاوم اﺳـﺖ .ﺑﺎﻧـﮏﻫـﺎ اﺻـﻠﯽﺗـﺮﯾﻦ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎي واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد (ﺻﻨﻌﺖ، ﮐﺸﺎورزي و ﺧﺪﻣﺎت ) ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ
واژگان کلیدی:
داده های ترکیبی، متغیرهای کلان اقتصادی، تحلیل حساسیت، ریسک اعتباری، متغیر مجازی
نویسندگان:
سید رضا میرعسکری، حمید حسینی نساز
این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید:
https://danesh24.um.ac.ir/index.php/development/article/view/53757