تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی در سیکل‌های نکول اعتباری در بازار متشکل پولی کشور
چکیده:
عمده‌ترین چالشی که نظام بانکی کشور با آن مواجه است، نکول اعتباری یا احتمال نکول تسهیلات‌گیرندگان از انجام تعهدات خود در قبال نظام بانکی می‌باشد که به‌عنوان ریسک اعتباری از آن یاد می‌شود؛ ازاین‌رو بایستی جهت کنترل ریسک اعتباری، عوامل اثرگذار بر این نوع ریسک شناسایی شوند. عوامل متعددی بر نکول اعتباری در بخش غیردولتی مؤثرند که این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن عوامل کلان اقتصادی با استفاده از روش‌های مارکوف- سوئیچینگ و ARDL در دورهٔ فصلی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۶ بر سطح نکول اعتباری می پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری، و نرخ رشد اعتبارات در مدل خطی ویلسون اثری منفی در نرخ نکول دارد و نرخ رشد اقتصادی اثری معنادار در نرخ نکول نمی‌گذارد. بر اساس مدل غیرخطی، در دوران رکود اقتصادی افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، و نرخ بیکاری سبب کاهش نرخ نکول اعتباری شده و افزایش نرخ ارز و نرخ رشد اعتبارات بر نرخ نکول می‌افزاید، درحالی‌که طی دوران تورمی، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم اثری معنادار در نرخ نکول ندارد، همچنین نرخ ارز و نرخ رشد اعتبارات ارتباطی معکوس و نرخ بیکاری ارتباطی مستقیم با نرخ نکول در دوران تورمی دارد.
واژگان کلیدی:
سیکل اعتباری، ریسک اعتباری، نرخ نکول، زنجیره مارکوف، مدل مارکوف سوئیچینگ
نویسندگان:
احسان زنگنه، غلامرضا زمانیان، محمدنبی شهیکی، علی چشمی
این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید:
http://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-1358-fa.pdf
برای دریافت جدیدترین نمره اعتباری خود میتوانید به سامانه اعتبارسنجی مرآت مراجعه نمائید.