نقش نوسانات اقتصادی بر تسهيلات اعطايي بانک ها از کانال سرمايه اضافي بانک
چکیده:
سرمايه به عنوان رکن مهمي از پشتوانه مالي، به بانک ها اجازه مي‌دهد هنگام رويارويي با مشکلات کلان اقتصادي توانايي ادامه روند ارائه تسهيلات و کسب سود را داشته باشند. بانک‌هايي که سرمايه مازاد (تفاوت سرمايه قانوني بانک و سرمايه مورد استفاده در برابر ريسک‌هاي احتمالي) در اختيار دارند در مواجه با نوسانات اقتصادی عکس‌العمل بهتري از خود در اجراي سياست‌هاي بانکي نمايش مي‌دهند. در اين مقاله به بررسي تاثير شوک‌هاي اسمي و حقيقي از طريق سرمايه مازاد بانکي بر رفتار ارائه تسهيلات بانکي در تعدادي از بانک‌هاي منتخب کشور پرداخته شده است. در اين خصوص از سرمايه مازاد بانکي که موجب کنترل بهتر ميزان ريسک‌پذيري تسهيلات بانک مي‌گردد استفاده و به اثرات رشد حجم پول کشور و بانک بصورت مجزا پرداخته شده است. تاثير شوک‌هاي حقيقي و اسمي بر رفتار وام‌دهي بانک در بانک‌هاي منتخب کشور با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته براي دوره زماني 1385 – 1393 آزمون شده است.
نتايج نشان دهنده تاثير مثبت شوک‌هاي اسمي با لحاظ مازاد سرمايه بر رشد تسهيلات اعطايي بانک‌ها و تاثير منفي شوک‌هاي حقيقي با لحاظ مازاد سرمايه بر رشد تسهيلات بانکي در ايران مي‌باشد. بر اساس نتايج بدست آمده وجود مازاد سرمايه منجر به تاثيرگذاري مثبت شوک‌هاي اسمي بر ارائه تسهيلات شده اما در مواجه با شوک‌هاي حقيقي سرمايه قادر به کاهش در ارائه تسهيلات بانکي نمي‌شود به عبارت ديگر در رژيم‌هاي انقباضي پولي، مازاد سرمايه اثر منفي بر تسهيلات بانکي دارد و قدرت تسهيلات‌دهي بانک را محدود مي‌سازد. اما در رژيم‌هاي پولي انبساطي اين تحديد کمتر است.
واژگان کلیدی:
مازاد سرمايه، حجم پول، توليد ناخالص داخلي، تسهيلات بانکي، روش گشتاورهاي تعميم يافته، نوسانات اقتصادی
نویسندگان :
محسن مهرآرا, حسن توكليان , عطااله رحماني
این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید: