طراحی مدل اعتبارسنجی و پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان تسهیلات لیزینگ (مورد مطالعه: شرکت لیزینگ ایران خودرو)
چکیده:
صنعت لیزینگ امروزه به عنوان یکی از گزینه های استراتژیک توسعه اقتصادی به شمار می رود. با توجه به ماهیت فعالیت های اجاره ای، شرکت های لیزینگ از سودآوری بسیار بالایی برخوردارند و در عین حال با بیشترین مخاطرات مواجه هستند. برخی از مهم ترین مخاطرات شرکت های لیزینگ عبار تاند از: ریسک اعتباری، ریسک تجاری، ریسک ارزش باقیمانده و ریسک نرخ ارز. از بین آنها ریسک اعتباری مهم ترین ریسک محسوب می شود . به طور کلی برقراری ارتباط منطقی بین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکت های لیزینگ خواهد بود. در این مقاله، براساس داده های مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ خودرو شرکت لیزینگ ایران خودرو از سال 1381 تا 1384 و با کاربرد آزمون تفاضل میانگین(-STUDNTT) و ضریب تعیین، 5 متغیر خالص درآمد ماهیانه متقاضی، مدت تسهیلات، میزان تسهیلات، خالص درآمد ماهیانه ضامن و سابقه کار، ب هعنوان متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری شناخته شدند. در بخش های بعد، با استفاده از مدل های اقتصادسنجی لاجیت و پروبیت، مدل پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ طراحی شد. آزمون های والد، درست نمایی و لاندای ویلکس برای هر دو مدل بررسی شد و نتایج نشان داد که کارایی مدل لاجیت ( 98.39 درصد) با استفاده از داده های تخمین بیش از مدل پروبیت( 97.44 درصد) است.
واژگان کلیدی :
ریسک، مدیریت ریسک، ریسک اعتباری، لیزینگ، مدل لاجیت، مدل پروبیت
نویسندگان :
دﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮﻓﻴﺾ ﻓﻼح ﺷﻤﺲ ، حمید مهدوی راد
این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید: