تاثیر سپر سرمایه بر ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسک‌پذیری بازاری و دفتری بانک‌ها
چکیده:
این پژوهش به تعیین تأثیر سپر سرمایه برای بانک‌ها به‌عنوان عاملی نظارتی و کنترلی در ارتباط بین ریسک نقدینگی و ریسک‌پذیری بانک‌ها پرداخته است. در این پژوهش، تعداد هشت بانک برای دورهٔ زمانی ۱۳۸۹-۱۳۹۵ مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور اندازهگیری معیار سپرسرمایه (حفاظتی و ضدچرخه‌ای)، از سپر سرمایهٔ بانک‌ها (حفاظتی و ضدچرخه‌ای) به‌صورت متغیر شاخص با اندازهٔ یک برای بانک‌های موجود در چارک بالا با میزان بالای سپر سرمایه و با اندازهٔ صفر برای سایر بانک‌ها استفاده شده است؛ و برای اندازهگیری ریسک نقدینگی از سه معیار نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت ترکیب سپرده، و نسبت سپرده به دارایی‌ها استفاده شده است. همچنین برای ریسک‌پذیری بانک از دو معیار دفتری و بازاری بانک مطابق پژوهش خان و همکاران (۲۰۱۶) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد متغیر تعاملی سپر سرمایه و ریسک نقدینگی با ریسک‌پذیری دفتری بانک ارتباط معنی‌دار و معکوس دارد. ولی نتایج پژوهش در مورد همین تأثیر سپر سرمایه بر ارتباط ریسک نقدینگی و ریسک‌پذیری بازاری بانک تنها در مورد معیار کل سپرده‌ها به کل دارایی‌ها (معیار معکوس ریسک نقدینگی) تأیید شد.
واژگان کلیدی:
سپر سرمایه، ریسک نقدینگی، ریسک‌پذیری بانک، سپرده‌های بانکی
نویسندگان:
رسول برادران حسن زاده، نساء حشمت، ابراهیم صولتی خسروشاهی
این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید:
http://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-934-fa.pdf