تأثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر پایداری مالی در صنعت بانکداری ایران؛ رهیافت رگرسیون چندک
چکیده:
تأثیر ریسک‌های مختلف در صنعت بانکداری بر پایداری مالی با توجه به ماهیت کارکرد آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به عدم اتفاق نظر در رابطه بین ریسک‌های مالی در بانک‌ها بالاخص در ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی در بانک‌ها این تحقیق به بررسی رابطه توأمان این دو ریسک و تأثیر آنها بر پایداری مالی در صنعت بانکداری در ایران در طی دوره 1384 تا 1393 به روش پانل دیتا پرداخته است. بر این اساس برای بررسی تأثیر ریسک‌های نقدینگی و اعتباری بر پایداری مالی از روش رگرسیون چندک(کوانتیل) استفاده شده است. نتایج بررسی نشان دهنده تأثیر منفی و معنی‌دار این دو ریسک بر پایداری مالی در اکثر دهک‌های مورد بررسی است به طوری که با افزایش در پایداری مالی تأثیر این دو ریسک بر پایداری کاهش می‌یابد. به بیان دیگر بانک‌هایی که در دهک‌های بالای توزیع پایداری قرار دارند تأثیرپذیری کمتری از ریسک‌های اعتباری و نقدینگی دارند.
عملکرد بانک‌ها در بروز و نیز سرعت انتشار بحران اخیر در اقتصاد امریکا و سرایت آن به اقتصاد سایر کشورها نقش بسزایی را ایفا کرده است. بطور کلی با آنکه ذات حرفه بانکداری به علت ویژگی‌های خاص خود همواره مستعد دریافت انواع ناپایداری‌ها از جمله بحران‌ها می‌باشد، لیکن از عوامل ساختاری فضای مالی بانک‌ها که موجبات ایجاد بحران‌های مالی_بانکی را فراهم می‌آورند می‌توان به جهش اعتبارات یا وام‌دهی بی‌قاعده( توسعه سریع میزان اعتبار در کوتاه مدت)، عدم تطابق دارایی/ بدهی و ناتوانی سیستم بانکی در پرداخت دیون ناشی از ضعف در مدیریت نقدینگی اشاره نمود.
واژگان کلیدی:
ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، پایداری مالی، بانک‌های تجاری، رگرسیون چندک
نویسندگان:
موسی بزرگ اصل، فرخ برزیده، محمد تقی صمدی
این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید:
http://jfksa.srbiau.ac.ir/article_12543_8717204562b8bcc6742eb6262f854743.pdf