ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک ها
چکیده:
بانک هاي تجاري به منظور مديريت ریسک اعتباری ، از روش هاي امتيازدهي اعتباري متفاوتي براي ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي متقاضي تسهيلات اعتباري استفاده مي کنند. در اين تحقيق از يک روش پارامتريک (رگرسيون لجستيک) و يک روش ناپارامتريک (درخت تقسيم و رگرسيون) براي ايجاد مدل امتيازدهي اعتباري استفاده شده است. براي ساخت مدل امتياز دهي اعتباري داده هاي مربوط به 282 شرکت کوچک و متوسط وام گيرنده از يکي از شعب بانک تجارت استان تهران مورد استفاده قرار گرفت. 13 نسبت مالي به عنوان شاخص هاي تعيين کننده وضعيت مالي شرکت هاي انتخاب شده به کار گرفته شدند. با استفاده از اين دو روش نسبتپ هاي موثر و همچنين دقت روش هاي مذکور در طبقه بندي مشتريان مشخص شد. با مشاهده نتايج حاصل از ارزيابي اين روش ها مي توان فهميد که روش هاي ناپارامتريک داراي دقت قابل رقابتي با روش هاي پارامتريک مي باشند.
واژگان کلیدی:
ریسک اعتباری ، مدل امتیازدهی اعتباری ، رگرسیون لجستیک ، درخت تقسیم و رگرسیون
نویسندگان:
سید حبیب اله میرغفوری ، زهره امین آشوری
این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید :