مدل ريسک اعتباري و رتبه‌بندی مشتريان حقـوقي بانک کشاورزي
چکیده :
بانک ها با توجه به عمليات اعطاي تسهيلات، همواره در معرض ريسک اعتباري هستند. ريسک اعتباري يکي از مهمترين ريسک هاي نظام بانکي است و به منظور کاهش اين نوع ريسک و هزينه هاي ناشي از افزايش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباري در سالهاي اخير با عنايت به توصيه هاي کميته بال، توجه زيادي به رتبه‌بندی و اعتبار سنجي مشتريان خود معطوف داشته اند. در واقع رتبه بندي روشي است که بر اساس آن بانک ها مي توانند ضمن اندازه گيري ريسک اعتباري مشتريان، نسبت به کنترل و مديريت آن نيز اقدام نمايند.
در سالهاي اخير به دليل افزايش حجم مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانک هاي کشور، موضوع رتبه‌بندی و اعتبارسنجي مشتريان مورد توجه اغلب بانک ها قرار گرفته است. بر اين اساس، مقاله حاضر به تهيه و تدوين الگوي رتبه بندي مشتريان حقوقي يکي از بانک هاي دولتي خواهد پرداخت. بدين منظور، در مقاله مزبور ابتدا مروري بر مباني نظري ريسک اعتباري و رتبه‌بندی مشتريان خواهد شد. سپس الگوهاي مورد استفاده در رتبه بندي مشتريان و تجربه برخي بانک هاي خارجي ارايه مي شود و در نهايت، الگوي مناسب براي رتبه بندي مشتريان حقوقي بانک کشاورزي استخراج شده و پيشنهادات لازم نيز مطرح خواهد شد.
با توجه به اينكه بانكها واسطه وجوه هستند، فعاليت وامدهي يكي از فعاليتهاي مهم بانكها محسوب ميشود. اين بخش از فعاليت بانك در معرض ريسك اعتباري قرار دارد و مستلزم بررسي وضعيت اعتباري وام گيرندگان توسط بانكها است. به منظور كاهش اين نوع ريسك و هزينه‌هاي ناشي از افزايش مطالبات معوق، بانكها و مؤسسات اعتباري در سالهاي اخير با عنايت به توصيه‌هاي كميته بال، توجه زيادي به مقوله ريسك اعتباري داشته‌اند.
مهمترين نكته در زمينه ريسك اعتباري، كمي نمودن آن است. مدت زيادي است كه تحليلگران و كارشناسان بانكي و مالي در پي ساختن ابزارهايي براي اندازه گيري ريسك بصورت كمي بودهاند و عليرغم پيشرفتهاي بسيار، همچنان يكي از پوياترين رشته هاي علمي محسوب ميشود. تحقيق و پژوهش در بارة كمي كردن ريسك، اندازه گيري و مديريت آن در بانكها در سالهاي اخير از پيشرفت قابل توجهي برخوردار بوده است. يكي از متداول ترين روشها در برآورد ريسك اعتباري مشتريان، استفاده از سيستم امتيازدهي و رتبه‌بندي اعتباري مشتريان است. رتبه بندي روشي است كه بر اساس آن بانك ها ميتوانند ضمن اندازه‌گيري ريسك اعتباري مشتريان، نسبت به كنترل و مديريت آن اقدام نمايند.
ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ:
رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري، اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ، رتبه‌بندی
نویسندگان :
ﻣﻬﺪي ﺗﻘﻮي، ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﻟﻄﻔﻲ، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺳﻬﺮاﺑﻲ
این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید: