رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری و تأثیر آن بر ناپایداری مالی در صنعت بانکداری ایران
چکیده:
رابطه بین ریسک‌های مختلف در صنعت بانکداری با توجه به ماهیت کارکرد آنها از اهمیت بالایی برخوردار است و تأثیر این ریسک‌ها بر ناپایداری آنها و احتمال بروز بحران در آنها از مهم‌ترین عناوینی است که در طی بحران‌های مالی در دنیا مورد توجه صنعت بانکداری قرار گرفته است. با توجه به عدم اتفاق نظر در رابطه بین ریسک‌های مالی در بانک‌ها، بالاخص رابطه بین ریسک اعتباری و نقدینگی، این مقاله به بررسی رابطه توامان این دو ریسک و تأثیر آنها بر ناپایداری مالی در صنعت بانکداری در ایران طی دوره 1384 تا 1393 به روش پانل دیتا پرداخته است.
بر این اساس برای بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی و اعتباری از روش معادلات همزمان و جهت بررسی تأثیر این دو به همراه سایر متغیرهای توضیحی بر ناپایداری مالی از روش رگرسیون پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) آرلانو و باند استفاده شده است. نتایج بررسی در رابطه ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی نشان‌دهنده رابطه مثبت این دو ریسک در بین بانک‌های کشور (اعم از دولتی و خصوصی) است؛ در حالی که ریسک اعتباری در بانک‌های دولتی بر ریسک نقدینگی تأثیری نداشته است. همچنین در بررسی تأثیر این دو بر شاخص Z برای ناپایداری مالی مشخص گردید در بین بانک‌های مورد بررسی، این دو ریسک منجر به ناپایدارتر شدن و احتمال ورشکستگی بانک‌ها می‌گردد.
واژگان کلیدی:
ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ناپایداری مالی، بانک‌های تجاری، رگرسیون پانل پویا
نویسندگان:
موسی بزرگ‌اصل، فرخ برزیده، محمدتقی صمدی این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید: http://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-653-fa.pdf