مدل‌سازی ریسک اعتباری سبد تسهیلات اعتباری بانک با استفاده از مدل‌سازی اکچوئری (مطالعه موردی: بانک رفاه)
چکیده:
در این مقاله ریسک پرتفوی اعتباری تسهیلات اعطایی بانک رفاه ، با هدف امکان‌سنجی استفاده از روش‌شناسی CreditRisk+ در حوزه ارزیابی ریسک اعتباری بانک‌ها و با استفاده از داده‌های موجود در مورد تعدد موارد بروز نکول (نکول در اینجا به معنی انتقال وضعیت تسهیلات اعطایی به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول است) برآورد گردیده است. در این راستا ابتدا با استفاده از داده‌های مربوط به تعداد موارد نکول طی سال‌های مختلف و روش‌های آماری ابتدایی نظیر میانگین و انحراف معیار موارد نکول، ریسک نکول پرتفوی اعتباری بانک به صورت کلاسیک برآورد شده است. در مرحله بعد با استفاده از روش‌های پیشرفته‌تر بر پایه مدل‌سازی اکچوئری میانگین و انحراف معیار و همچنین نوع توزیع به صورت دقیق‌تری برآورد شده است. از این رو دستیابی به دیدگاهی روشن در مورد ارزیابی ریسک اعتباری پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک رفاه میسر گردیده است.
ریسک اعتباری عبارت است از احتمال عدم بازپرداخت کامل جریان‌های نقدی مقرر حاصل از وام‌های پرداخت شده و اوراق بهاداری که توسط یک نهاد مالی نگهداری می‌شود. بانک به عنوان یک نهاد مالی باید ریسک اعتباری هریک از بدهکاران را برآورد کند. این کار مبنای اصلی قیمت‌گذاری یک وام و تعیین نرخ بهره مناسب در مورد هر وام‌گیرنده است.
واژگان کلیدی:
ریسک اعتباری، اکچوئری، مشتقات اعتباری، مدلCreditRisk+، مطالبات مشکوک الوصول
نویسندگان:
محمدسعید حیدری، سیدبابک ابراهیمی، نگین محبی
این مقاله را در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید:
http://jfksa.srbiau.ac.ir/article_10604.html