بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک‌های تجاری ایران با تاکید بر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی
چکیده:
با توجه به اهمیت ریسک اعتباری بانکها در ثبات نظام پولی و مالی، این پژوهش اثر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی را بر ریسک‌اعتباری بانک‌های تجاری در ایران بررسی می‌کند. بر این اساس با استفاده از روش نمونه‌‌گیری قضاوتی، داده‌های استفاده‌شده در این پژوهش که به متغیرهای مستقل و وابسته مربوط است و در سطح بانکها و در سطح کلان به دست آمده است، به کمک روش گشتاور تعمیم‌یافته (GMM) در بازۀ زمانی 1388 تا 1394 تجزیه‌وتحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می‌‌دهد از بین متغیرهای بررسی‌شده، متغیرهای نسبت تسهیلات غیرجاری (NPL) مربوط به یک دورۀ گذشته و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت با نسبت تسهیلات غیرجاری به‌منزلۀ معیاری از ریسک اعتباری بانک‌های تجاری ، رابطۀ مستقیم و مثبت و متغیرهای سرمایۀ بانک، نرخ رشد درآمد نفتی و رشد اعتبار، رابطۀ معنادار و منفی با ریسک‌اعتباری دارد. متغیرهای اندازۀ بانک، نرخ تورم و بازده دارایی‌‌ها نیز ارتباط معنی‌داری با معیار ریسک اعتباری ندارد.
واژگان کلیدی:
ریسک اعتباری؛ نسبت تسهیلات غیرجاری؛ روش گشتاور تعمیم‌یافته؛ بانک‌های تجاری
نویسندگان:
محمدرضا رستمی؛ احمد نبی زاده؛ زهرا شاهی
این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید:
http://amf.ui.ac.ir/article_23117_e96ddf05799ad56fd426400b9332ecfb.pdf