اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی کشور
چکیده:
امروزه در صنعت بانکداری وامها نقش اساسی دارند، بطوریکه بخش زیادی از داراییهای یک بانک از وامهای پرداخت شده به افراد و شرکتها تشکیل میشودو در نتیجه با افزایش تعداد درخواستهای وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این فعالیتها، ارائه روشی برای مدیریت این وامها ضروری است. از جمله مخاطرات پیشروی بانکها میتوان به ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک تجاری اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد. بنابراین ریسک جزء ذاتی فعالیتهای بانکی بوده و باتوجه به محدودیت منابع مالی و تسهیلات در اختیار بانک، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان بانک پیش از اعطای تسهیلات، یکی از مهمترین چالشهای پیشروی سیستم بانکی کشور است. یکی از راههای کمیسازی و اندازهگیری ریسک اعتباری و در نتیجه مدیریت مناسب آن استفاده ازمدلهای امتیازدهی اعتباری (Ϲꓢ ) است. این مدل براساس معیارهای کمی و کیفی، ویژگیها و عملکرد وامهای قبلی را مدلسازی مینماید تا عملکرد آتی وامهایی با وضعیت مشابه را پیشبینی کند. در این تحقیق به اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی پرداخته میشود که ویژگیهای کیفی و کمی مشتریان مانند سن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، مبلغ تسهیلات، وثیقه و …. به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه بین نتایج بدست آمده از مدل با وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی بررسی شود. با توجه به نتایج تحقیق متغیرهای سن و تحصیلات بر روی وضعیت اعتباری تاثیری نداشته و از مدل حذف شدند. در صورتیکه سایر متغیرها دارای رابطه معنادار با وضعیت اعتباری مشتریان بودند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که مدل لاجیت از پیشبینی خوبی برخوردار است.
واژگان کلیدی:
تسهیلات اعطایی، امتیازدهی اعتباری، ریسک اعتباری، مدل اعتباری، مدل لاجیت
نویسندگان:
دکتر محمد جلیلی، دکتر محمد خدائی وله‌زاقرد، مهدیه کنشلو این مقاله را در لینک زیر می‌توانید مشاهده نمایید: http://ensani.ir/file/download/article/20120426153936-5031-23.pdf