مدل‌های کمی در مدیریت ریسک
کتاب مدل‌های کمی در مدیریت ریسک، به‌عنوان کتاب مرجع در حوزه مدیریت ریسک نهادهای مالی در بسیاری از نهادهای مالی معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌های معتبر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر، رشد و توسعه نهادهای مالی در کشورمان و به‌تبع آن توسعه ابزارها و روش‌های تجهیز و تخصیص منابع، فضای کسب‌وکار نهادهای مالی را دچار توسعه و دگرگونی فراوانی کرده است. در این میان نقش مدیریت ریسک در کنترل و مدیریت صحیح فضای کسب‌وکار نهادهای مالی نقشی مهم و بی‌بدیل است زیرا مدیریت و کنترل ریسک نهادهای مالی موجب ایجاد ثبات و کارایی در سیستم مالی و تجهیز و تخصیص منابع مالی در کشور شده و رشد و توسعه اقتصادی را در کشور به ارمغان خواهد آورد.
در این کتاب که در 9 فصل و دو ضمیمه ارائه شده، تلاش شده است تا مدل های کمّی و کاربردی به منظور اندازه‌گیری اهم ریسک‌های نهادهای مالی ارائه شود. در دو فصل ابتدایی کتاب به بررسی نقش نهادهای مالی در بازارهای مالی و انواع ریسک‌هایی که یک نهاد مالی با آن مواجه است، اشاره شده و در فصول 3 تا 9 به تفصیل به بررسی ریسک های اساسی نهادهای مالی، تبیین مدل‌های کمّی اندازه‌گیری این ریسک ها و ارائه راهکارهایی به منظور پوشش ریسک مورد نظر پرداخته شده است. ریسک‌های مورد بررسی عبارتند از: ریسک بازار، ریسک نرخ بهره، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ ارز، ریسک اعتباری وام های انفرادی، ریسک اعتباری پرتفوی وام‌ها و ریسک تعهدات خارج از ترازنامه. در بخش پایانی کتاب نیز دو ضمیمه با عناوین یونانی‌ها و بحران مالی سال 2008 آمریکا ارائه شده است.
نویسندگان: آنتونی ساندرز، مارسیا کورنت مترجمان: میثم فدایی، نازنین عزیزی ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس) سال انتشار: 1397